2018 年 11 月 15 日 IV 居高不下& RV 萎靡不振，波动率谁说了算？
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摘要
报告分析发现，近期50ETF的已实现波动率（RV）大幅低于隐含波动率指数（IVIX），且RV/IVIX比值处于历史极低分位。考虑跳空因素的RV计算确认波动率水平偏低，伴随交易量持续低迷。历史数据表明在RV远低于IVIX时，IVIX往往会在未来5个交易日内下跌，基于此设计的波动率择时策略表现良好，显示当前高IVIX可能被高估，做空波动率或具备机会[page::0][page::3][page::4][page::6][page::7][page::9]
