FinBench: Time-Gated Calibration and Uncertainty Benchmarking for Agentic Financial Forecasting
创建于 更新于
摘要
本研究提出 FinBench，一项面向金融预测的校准与不确定性评估基准，强调严格的时间门控以避免看前偏差，并采用严格的概率评分规则（Brier 分数和 Winkler 区间分数）评估输出的概率与区间质量，从而确保模型在动态非平稳市场中的不确定性表达与风险控制能力。基准设计包含输出正收益概率和80%预测区间，配合与基线的对比，展示校准性对实际投资决策的重要性。初步跑步（一个交易日、三只标的、33条预测）用于验证管线的可用性与评估指标的区分度，揭示“自信但脆弱”与“具备不确定性意识”的预测之间的差异，从而推动安全的代理决策与风险管理 [page::1]
