基于逐笔成交数据跟踪小微盘股的订单流向
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摘要
本报告基于逐笔成交数据，创新提出“神奇的5手整数倍”机构订单识别算法，有效提升机构订单的识别精度。研究显示小微盘股订单流向深受机构行为影响，机构对指数和行业的净买入占比呈现显著波动，机构资金流动解析为微盘股行情变化的关键因素。基于该算法，进一步改进小单因子，提升选股alpha表现，丰富了小微盘股机构资金流向的高频跟踪工具，为投资决策提供重要参考[page::0][page::7][page::12][page::16][page::20][page::23].
