价量因子买北交所

创建于 2025-07-15T17:10:46.425984+08:00 更新于 2025-07-15T17:56:25.902013+08:00

摘要

本报告系统研究了2023年11月北交所股票行情，指出传统基本面因子在短期识别能力不足，而东吴证券金工开发的基于换手率和价量配合的价量因子能高效捕捉行情，相关价量因子在多头持仓中选中超过80%的北交所股票，组合月收益超20%。报告分类介绍了换手率类、价量配合类及情绪面因子的构建与表现，体现其短期选股能力明显优于传统基本面因子，具备较强应用价值和市场指导意义 [page::0][page::3][page::4][page::6].

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