【银河ESG马宗明】本周ESG舆情整合策略超额收益2.77%ESG策略周度报告（20260605）
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摘要
本周报告聚焦两条ESG相关的量化策略：一是基于沪深300的ESG筛选策略，二是基于ESG舆情的整合策略。两者均结合马科维兹资产配置理论进行组合优化，并对比基准指数表现，给出周度与月度回报、最大涨跌幅及夏普等风险调整指标。核心结论是：在本周市场波动中，ESG舆情整合策略的超额收益显著领先基准，显示舆情信息对增量风险识别具有有效性；同时，ESG筛选策略在一定周期内呈现稳健的风险-收益特征。总体建议在量化框架内继续融合ESG信号与情感信息，提升组合的风险调整后收益水平。 [page::0]
