Algorithms for Claims Trading
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摘要
本研报针对金融网络中银行债权交易问题，基于Eisenberg-Noe模型，首次系统化研究债权交易的算法复杂性与结构性质。报告重点证明无法实现债权人和买方双方同时严格获益，聚焦债权人正向交易的设计与优化，提出高效算法及近似算法（FPTAS）解决单一及多重债权交易问题，揭示不同支付函数对交易复杂性的本质影响，为缓解系统性风险提供了理论与算法支持[page::0][page::2][page::6][page::14][page::15]。
