ESG 选股策略 2023 年 6 月定期跟踪报告
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摘要
本报告系统介绍了招商证券量化研究团队基于秩鼎ESG评分体系构建的多维ESG选股策略，包括正面筛选、负面剔除、行业增强、Smart Beta及基本面整合策略。研究表明，ESG因子通过提升盈利现金流、降低特质性及系统性风险及资本成本，显著正向影响股票估值。2023年6月，三大策略在沪深300、中证500和中证1000均实现显著超额收益，展现出稳定且持续的选股能力和alpha潜力[page::0][page::2][page::4][page::5][page::6]。
