美国战后经济周期实证研究
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摘要
本报告基于季度数据，通过Hodrick-Prescott滤波方法将战后美国经济时间序列分解为平滑增长趋势与周期性波动分量，分析其波动特性及与实际产出的协方差关系。研究指出，采用平滑参数λ=1600较合理，周期分量反映了快速变化因素，数据结果验证了理论框架。通过脉冲响应函数和自回归模型测算，不同经济变量与GNP表现出稳定的相关性和变异性特征，为理解经济结构变动与波动提供了实证基础 [page::1][page::2][page::3][page::8][page::9]
