基于走势形态预测的股指期货T0策略 | 民生金工
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摘要
本报告系统研究了基于股指期货日内走势形态预测构建T0策略的框架。采用K-Shape算法对股指日内1分钟走势聚类为趋势上涨、趋势下跌、震荡三类，并基于多层感知机+GRU的混合神经网络进行走势形态预测，验证集预测准确率由随机的33%提升至约40%。结合预测结果，设计了基于日内ATR突破的CTA基线策略，并通过参数优化实现不同走势类型相适配。样本外回测表明，在沪深300、中证500、中证1000等多主力合约等权组合下，策略年化收益可达11.19%，最大回撤3.62%，显著优于无预测基线策略，在中证1000(IM)主力合约单独应用时年化收益超过30%，风险调整能力突出，展示了基于走势形态预测结合CTA框架构建高效股指期货T0策略的可行性与优势[page::0][page::1][page::4][page::10][page::13][page::16][page::17].
