“技术分析拥抱选股因子”系列研究（十六） CPV 分时版
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摘要
报告提出基于日内分时段价量相关性的技术分析因子CPV分时版，通过构建最后30分钟价量相关性标准差因子PV_corr_std_1430，有效提升了选股多空对冲收益及风险调整表现。分时版因子在沪深300、中证500等多指数样本外均表现优异，信息比率显著高于传统全天价量因子，且回测显示相关性较低的纯净因子依旧保持强选股能力。此外，基于该因子构建指数增强组合，实现了稳定的超额收益和较小回撤，具备良好应用前景[page::0][page::4][page::12][page::17][page::20]
