基于BERT-TeXtCNN的中证1000舆情增强策略
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摘要
报告基于金融论坛中超过5000万条中证1000指数成分股主帖数据，通过大语言模型结合传统BERT-TextCNN模型进行情感分类，构建了多维度舆情选股因子。舆情因子从情绪一致性、关注度、关注度波动、整体情绪和情绪波动五个维度出发，合成因子IC值达6.13%，多空组合年化收益54.76%。基于此因子构建的中证1000指数增强策略2018-2023年回测年化超额收益13.95%，信息比率1.56，最大回撤9.52%。舆情因子与传统因子相关性均低于0.3，具有良好的选股补充价值 [page::0][page::11][page::14][page::15][page::17][page::18]
