高频选股因子分类体系金融产品研究

创建于 2025-07-16T16:23:04.133811+08:00 更新于 2025-07-16T18:37:51.013637+08:00

摘要

本报告构建了基于订单失衡类、量价类、流动性类和资金流类的25个高频选股因子分类体系，并测试了因子在不同调仓频率和指数样本池中的表现。结果显示，多数因子收益随调仓频率提升显著，在市值行业中性化后稳定性增强，且在中证1000样本池内表现最好，沪深300样本池中订单失衡与量价类因子依然有效。ILLQ2、BAM、SAM等流动性及资金流因子表现尤为突出，为重要推荐因子 [page::0][page::6][page::47][page::48]

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