非银金融行业短线扩散指标走弱，量价类因子表现较好——高频和行为金融学选股因子跟踪周报（20260313）
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摘要
本周报告跟踪高频与行为金融学选股因子，发现市场风格向微盘、低价和亏损股倾斜（微盘/大盘分位位于99.20%，低价/高价分位位于93.74%），量价类高频因子（如MPC 系列）本周表现优异，短期与月度回报显著；流动性因子Lambda近一年表现也突出，筹码类PTR在近一年内表现稳健。报告同时说明了高频因子向月频低频化的构造方法与回测框架，为量化选股与组合构建提供实证依据 [page::1]
