Generalized FGM dependence: Geometrical representation and convex bounds on sums
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摘要
本报告基于广义FGM（GFGM）copula与多维伯努利分布间一一对应关系，证明了GFGM依赖类为凸多面体结构，利用其极值点推导了风险度量（如VaR、期望损失和熵风险度量）的精确上下界。针对具有公共参数$p$的同分布风险，报告通过几何结构建立了其和分布的凸序关系，简化了凸风险度量的边界计算并在指数和离散边际下给出数值实例，显著提升了高维风险组合的分析能力。[page::1][page::2][page::4][page::8][page::16][page::20]
