华泰联合深证量化优质成长策略指数
创建于 更新于
摘要
本报告介绍了华泰联合证券推出的“深证量化优质成长策略指数”，基于“3高1低”（高分红、高盈利、高成长、低估值）的量化选股方法，从深证板块筛选出50只优质成长股构建组合。指数长期表现优异，测试区间从2005年至2010年，等权重配置指数涨幅达783.5%，流通市值配置指数涨幅达713.5%，显著超越同期沪深300等市场指数。换手率较高，波动率适中，胜率、信息比率、夏普比率均优于市场基准，且在牛熊市均表现稳健，适合长期及波段投资操作。报告还附带详细换仓明细和多项绩效指标图表，充分展现该量化成长策略的实证效果与应用潜力[page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16]
