时变夏普率的择时策略
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摘要
报告以时变夏普率为核心指标，构建了基于该指标的量化择时策略，通过滚动回归及ARMA模型预测未来时变夏普率，制定买卖阈值实现择时交易。实证结果显示，策略在巨潮1000、沪深300和中证800等指数上均取得显著超额收益，累计收益明显优于同期指数表现，且模型对参数的敏感性较低，表现稳健。综合滚动回归与ARMA模型的混合策略进一步提升了收益稳定性，为投资者提供了有效的量化择时框架[page::0][page::8][page::9][page::12][page::15][page::16][page::17][page::18].
