金融工程 戴维斯双击今年累计超额基准 67.66%
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摘要
本报告系统介绍了五种基于因子构建的量化选股策略，包括戴维斯双击、长线金股、净利润断层、沪深300增强及潜伏业绩预增策略。各策略均基于基本面及估值因子，通过定期调仓实现超额收益。戴维斯双击策略依托PEG估值机制，以低PE买入成长股，2010-2017年年化回报超26%，今年以来超额收益67.66%。沪深300增强策略通过PBROE、PEG因子构建，表现稳健，年化超额收益显著。整体策略表现优异，适合A股市场中证500标的，结合因子投资理念提供系统的量化投资框架 [page::0][page::2][page::5][page::6]
