Deep Learning Option Pricing with Market Implied Volatility Surfaces

创建于 2025-09-09T11:20:17.307955+08:00 更新于 2025-10-15T22:33:25.272099+08:00

摘要

本论文提出基于市场隐含波动率曲面的深度学习期权定价框架，通过变分自动编码器(VAE)降维高维波动率曲面，结合多层感知机(MLP)实现美式看跌和算术亚洲期权价格预测。模型利用2018-2023年标普500指数期权数据训练，预测精准且高效，显著优于传统数值方法，适合实时交易和风险管理[page::0][page::5]。

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