[量化角度] 转债（六）：转债基金归因与重仓策略

创建于 2025-07-23T00:11:35.495402+08:00 更新于 2025-07-23T00:16:58.692108+08:00

摘要

本报告系统性分析了转债基金的发展现状、定义标准及持仓结构，利用Brinson归因和多因子模型揭示基金的行业选择与选券能力，基于持仓构建低关注度重仓策略，获得15.18%的年化收益和1.23的夏普比，验证了折价因子和低关注度指标的选券有效性，为转债基金投资与量化选券提供理论与实证支持[page::2][page::5][page::12][page::18][page::19]。

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