基于时变波动率的期权定价模型

创建于 2025-07-20T23:52:21.065907+08:00 更新于 2025-07-21T07:16:14.523581+08:00

摘要

本报告围绕基于时变波动率的跳扩散模型（LRJ）展开，对比分析其与传统BS模型在50ETF期权定价上的效果，验证了LRJ模型在反映期权隐含波动率和期权价格预测上的优越性，并基于该模型设计了具体的套利策略，实现年化超额收益3.97%，胜率达53%，充分展现了期权市场的套利机会与模型的实用价值[page::1][page::6][page::9][page::12][page::13][page::16]。

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