基于深度组合的选股策略——数量化专题之九十七
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摘要
本报告基于深度学习中的“深度组合”理念，提出将自编码网络提取的非线性价格特征应用于沪深300选股，并转化为分类问题进行收益预测。策略在2010-2017年间取得18.37%的年化收益及8.33%的最大回撤，表现优于传统动量策略。报告还提出利用自编码损失函数指标评估策略置信度，实现策略的动态优化，降低风险。深度组合方法有效补充传统多因子模型，未来有望在更高频交易中发挥更大作用 [page::0][page::2][page::4][page::5][page::7][page::11][page::13][page::16][page::18][page::19]
