衍生品择时信号保持空头，量价因子表现优异—周报 2024 年 11 月 15 日
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摘要
本专题周报聚焦量化策略表现及市场环境分析。活跃量化策略包括期权增强、多维度择时、行业轮动和遗传规划指数增强策略表现优异。宏观环境Logit值持续回升，行业景气度有所改善但中证500估值结构风险较高。股指期货择时信号依旧偏向空头，量价因子和多维度择时模型信号现多头减弱。风格配置偏好大盘成长，行业轮动推荐非银金融、电子、种植业等。遗传规划选股模型于沪深300、中证500、中证1000及中证全指指数获得持续超额收益，表现稳定[page::0][page::2][page::3][page::8][page::13][page::16][page::21][page::25][page::28]。
