使用多因子框架的沪深 300 指数增强模型——多因子模型研究系列之七

创建于 2025-07-22T06:10:18.136661+08:00 更新于 2025-07-22T10:12:14.397525+08:00

摘要

本报告基于多因子框架构建沪深300指数增强模型，包含数据预处理、单因子检测、逐步回归构建收益模型及Barra风险模型控制风险。回测2011年至2019年，模型实现年化超额收益10.15%，平均跟踪误差3.55%，平均换手率4.09倍，且每年跑赢指数。未来将扩展为中证500及结合机器学习的指数增强模型 [page::0][page::3][page::14][page::15][page::16]。

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