Reduced-order autoregressive dynamics of a complex financial system: a PCA-based approach
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摘要
本文提出将时间延迟嵌入与主成分分析（PCA）结合，构建低维自回归表示以刻画NASDAQ、原油、黄金与美元指数间的耦合动力学；相关矩阵与滞后回归显示资产间存在异质性与非对称影响，而PCA–回归在少量主成分下即可达到测试集R2饱和，说明主导动力学可由低阶模态捕捉并实现稳定的预测表现 [page::6][page::7][page::8][page::9][page::10]
