金融工程指数期货基差报告：股指持续贴水，IF、IC套利收益扩大
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摘要
本报告系统跟踪沪深300、中证500及上证50指数期货基差走势，统计各期货合约的理论基差、实际基差及套利收益。结果显示，沪深300及中证500期货贴水明显，并呈现套利收益扩大的特征，其中3月合约套利收益最高达18.29%。跨期套利方面建议做多远月合约，做空近月合约，但存在价差未回归的风险。报告详细介绍了理论基差估算及套利收益计算模型，为指数期货投资者提供了量化参考 [page::0][page::3][page::6][page::12][page::13]。
