开源量化评论 | 股指期货对冲方案的研究
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摘要
报告聚焦于股指期货交易限制逐步放开背景下的对冲方案研究，结合沪深300股指期货（IF）合约，深入分析其基差及跨期价差结构，提出合理的移仓方案以降低换仓成本。此外，报告还测试了蜘蛛网、RSI、ACD及情绪平稳度四种股指期货日内交易策略并构建综合策略，实现年化信息比率( IR )2.22。最后对期权对冲替代方案进行了探讨，期权合成空头收益结构类似于期货，对冲潜力显著 [page::1][page::2][page::9][page::10][page::11].
