中证500和中证1000期权的VIX出现做多信号后二月至今修复显著期权VIX隐含波动率与VIX跟踪
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摘要
报告检测到2024年2月5日中证500ETF和中证1000股指期权的VIX出现做多信号，随后至3月5日中证500指数上涨近20%，中证1000股指期货上涨超过27%。期权VIX择时信号针对未来一个月涨跌幅。当前多支ETF期权的历史波动率与VIX处于高位但短期下降，市场情绪从恐慌向正常修复；黄金和铜期权波动率低，且预期收益分布正常。[page::1][page::4][page::5]
