【光大金工】机构调研火热，如何提炼超额收益？ 量化选股系列报告之八
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摘要
本文全面分析机构调研活动特征及其对股票超额收益的影响，发现调研次数多、参与公募及知名私募调研的股票在调研后表现更佳。报告基于机构调研数据构建两类量化策略：公募调研选股策略和私募调研跟踪策略，均在2013-2022年期间表现稳健，分别实现超额年化收益16.23%和21.53%。此外，规避调研前高涨幅股票、选择特定对象调研及调研公告间隔不超过10日为策略设计关键 [page::0][page::1][page::6][page::7][page::8][page::9][page::13][page::14][page::15][page::16][page::17]
