基于时域分形的相似性匹配日内低频交易 （SMT） 策略
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摘要
本报告基于时域分形理论，提出相似性匹配交易策略（SMT）用于日内低频交易。研究证明沪深300指数高频涨跌幅序列具有混沌特征，历史走势在高频空间中依然可重复，从而支撑利用历史相似走势预测未来行情。通过相空间重构及Lyapunov指数计算验证混沌特性，构建20分钟频率SMT策略，并分别应用于沪深300指数及股指期货，初步回测显示较好累积收益及成功率。针对期指历史样本有限及基差风险，报告提出降低交易频率及加入动态止损机制，有效提升策略风险调整后表现，年化收益率达到31.45%。策略强调隐蔽性强、扩展性好，未来可拓展至ETF等T+0品种及高频期货交易 [page::0][page::7][page::11][page::12][page::15][page::16][page::18][page::20][page::21]
