Semi-analytical pricing of American options with hybrid dividends via integral equations and the GIT method
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摘要
本文提出一种基于广义积分变换方法（GIT）的半解析框架，用于定价带有离散现金和比例股息以及连续股息的美式期权。通过将原问题转化为非线性沃尔特拉积分方程，实现金融资产跳跃点处最优行权边界和期权价格的高效求解。方法兼顾精度与计算性能优势，适应时间非齐次几何布朗运动模型，提供了比传统有限差分或树模型更强的数值稳定性和准确度[page::0][page::2][page::4][page::30]。
