基于主动买卖单的行业轮动模型

创建于 2025-07-16T09:29:43.238518+08:00 更新于 2025-07-16T10:49:34.006360+08:00

摘要

报告基于主动买卖单信息构建行业轮动策略，使用BVC算法计算行业净换手率因子，实现多空超额收益显著。行业轮动模型在选股及基金组合中应用有效，主动选股组合年化收益最高达31%，主动基金组合实现10%年化超额收益，被动指数基金轮动策略超额收益6.19%[page::0][page::5][page::7][page::11][page::15][page::19]

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