金融工程 戴维斯双击策略及沪深300增强组合研究
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摘要
本报告系统介绍了三大量化股票策略：戴维斯双击策略、长线金股策略及沪深300增强组合。戴维斯双击策略通过买入低市盈率且具成长潜力的股票，实现EPS与PE的双向提升，回测年化收益达到26.45%，今年累计超额中证500指数57.33%。长线金股基于业绩预告净利润下限构建业绩预增组合，年化超额收益超过18%。沪深300增强组合结合PBROE与PEG因子，体现投资者偏好，实现较稳健的超额收益，策略回测表现稳定且信息比率较高，适合指数增强配置参考 [page::0][page::2][page::3][page::4]。
