Dynamic Pricing in Securities Lending Market: Application in Revenue Optimization for an Agent Lender Portfolio
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摘要
本报告围绕证券借贷市场中代理贷方的动态定价问题，提出基于上下文多臂老虎机（Contextual Bandit）框架的动态定价策略。通过构建结合借贷定价与成交率的定制奖励函数，并采用真实历史需求数据进行离线评估，结果显示该方法在总收益上较传统的规则和机器学习定价策略至少提升15%。该方法兼具适应市场非静态变化的能力，为证券借贷收益优化提供了新思路。[page::0][page::1][page::3][page::5][page::6]
