风格轮动系列（2）：如何结合高频新闻与传统框架？
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摘要
本报告提出结合高频新闻情绪数据与传统月度风格轮动模型，通过DeepSeek构建行业与成长价值风格映射，动态跟踪政策与市场情绪变化，提升策略捕捉成长与价值风格切换的能力。复合策略在样本内外分别实现超额收益8.8%、20.1%，全样本年化超额11.1%，显著优于单一传统或新闻策略，表现出“1+1>2”的效果，周度超额胜率达65%，有效应对高波市场环境的短期结构性机会。[page::0][page::2][page::6][page::9][page::10]
