量价因子表现持续回暖，“球队硬币”因子今年以来多空收益 22.21%
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摘要
本报告围绕沪深300等主要指数的市场估值、资金流动及量价因子选股表现展开，指出沪深300股债收益差突破均值正一倍标准差，市场具备中长期投资价值。量价因子体系由11个高频计算因子构成，经过月度低频平滑处理后，综合量价因子今年以来多空收益达15.23%，其中“球队硬币”因子表现突出，年化多空收益率达22.21%。量化组合增强策略今年以来超额收益均为正，预期惯性因子展现持续强势，报告强调因子相关性偏低且策略稳定，有助构建有效多因子量化模型，为股票市场投资提供数据支持和量化指导[page::0][page::3][page::10][page::11][page::12][page::13]
