如何利用ChatGPT挖掘高频选股因子?
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摘要
本报告利用ChatGPT在量化研究，特别是因子挖掘领域的创新能力，通过提示工程引导，构建了多个原创价量选股因子。重点开发出基于高频数据的买卖盘力量差异因子，经过日频及周频测试，买卖盘力量因子日频多头年化超额收益率达到17.29%，周频仍有约10%多头超额收益。基于该因子，设计中证1000指数增强策略，在扣除合理交易成本后仍能实现7.17%的年化超额收益率，信息比率达到0.57，表现稳健且具备实际应用潜力。此外，报告验证了ChatGPT在量化研究代码生成中的实用性及局限，为量化研究人员快速构建回测框架提供参考 [page::0][page::3][page::9][page::12][page::14][page::16]
