基于二维持仓还原法的低波增强三因素共同持有数量选股因子研究

创建于 2025-07-22T15:15:27.504772+08:00 更新于 2025-07-22T16:51:02.440442+08:00

摘要

本报告提出利用二维持仓还原法提升基金持仓数据频率，构建包含共同持有数量、收益率相关性及基金业绩三因素的共同持有数量选股因子，并结合低波因子进行增强。回测显示增强因子在中证800等指数成分股中表现优异，年化收益达18.57%，信息比率提升明显，具有良好的选股能力及稳定性[page::0][page::4][page::10][page::12][page::13][page::18]。

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