Quantum Kernels and the Cross-Section of Stock Returns: Anatomy of a Vanishing Advantage∗
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摘要
本研究在严格对照的跨时点实验中比较了量子保真度核、投影量子核与经典RBF核在中国A股横截面股票收益预测中的表现。通过在同一训练子样本、求解器与预算下的跑步前瞻设计，170个窗口的点位宇宙中未发现量子优势：量子保真度核与RBF控制几乎等同（∆IC≈0，p=0.42），在1,536观测值对比37,800观测值的预算均衡设计下也无显著优劣；60窗口诊断虽在某些指标上显现“优势”，但经差分分析与多重性校正后并不能确证真实优势。带宽诊断显示最佳泛化出现在中等带宽区间，高阶量子干涉对预测并无额外收益；几何差异与实际收益相关性为负。文章最后提出四项可操作的研究规范以避免自证性量子优势：kernel-swap 控制、预算等化、可在实时构建的宇宙、以及足够的统计窗口以实现家族误差校正。 [page::6]
