不同条件下的组合优化模型结果分析――多因子模型研究系列之十四

创建于 2025-04-30T10:14:46.943003+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:18.462466+08:00

摘要

本报告针对多因子模型体系中的组合优化模型，系统分析了不同限制条件（如个股权重偏离度、lamda系数、成份股权重比例、行业风险暴露、换手率限制、市值因子暴露、跟踪误差控制及股票数量限制）对组合表现的影响规律，提出适合不同策略目标的参数条件选择方法，并针对非成份股选股和行业风险暴露提出进一步研究方向 [page::0][page::3][page::5][page::15][page::16].

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