全市场多因子模型跟踪-2017-02-18
创建于 更新于
摘要
本报告由天风证券发布，详述基于规模和交易行为等多因子的全市场量化组合构建方法。通过多因子打分筛选股票，构建了30只进攻型和100只稳健型组合。进攻型组合长期回测年化收益率57.07%，较基准中证500年化超额40%。进攻型组合自调仓以来表现优异，部分股票涨幅超过9%；稳健型组合表现稳中有升，部分个股涨幅超15%。信息来自实盘持仓及回测数据，充分体现多因子模型价值和动态调仓优势，为投资者提供科学选股参考，风险提示模型基于历史数据存在失效风险 [page::0][page::2][page::3][page::5].
