多因子研究系列（七）——情绪类因子测试
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摘要
本报告系统测试了23个情绪类因子在2007-2012年区间内于中国A股市场（分行业、风格、成分股）上的预测能力（IC）和收益能力（年化Alpha、胜率），发现因子E_F12EP、E_1MEPSRevision、E_AvgEPSRevision、E_NetProfitChg表现最佳，尤其在不同行业和市场阶段均稳定有效，且多数因子具有合理的换手率与可控的风险回撤[page::0][page::5][page::6][page::7][page::61].
