【金融工程】量化CTA周报：CTA策略涨跌分化，主观策略表现相对较优
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摘要
本期报告基于7月初CTA策略环境监测，显示趋势策略在中性偏强的市场环境中不具备配置优势，套利策略偏强但并非推荐配置对象；同期CTA子策略表现存在显著分化，主观策略在本周表现最佳（0.76%），股指策略与套利、截面等策略分列在后，涨跌幅各有差异。报告还指出波动率因子与持仓因子上升，动量因子与期限结构因子下跌，呈现风格因子分化的特征。以上结论强调了在当前阶段的策略选取应聚焦主观策略与板块轮动机会，并警惕股指端回转及趋势跟踪类策略的压力与风险 [page::1]
