中金：基于事件信号的绝对收益策略

创建于 2025-10-29T15:39:44.062859+08:00 更新于 2025-12-26T18:35:45.062080+08:00

摘要

本报告基于对A股市场短期和长期事件信号的系统研究，构建短期事件绝对收益策略，结合价格反应不足和资金流驱动的事件信号，利用稳健成长因子及反转、流动性因子筛选交易标的，实现年化收益率18%、夏普比率1.47的投资表现，并分析了策略容量及参数敏感性 [page::0][page::1][page::3][page::7][page::12][page::13][page::14][page::15]。

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