国信资金强弱择时选股体系回顾与改进
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摘要
本报告系统回顾了国信资金强弱指标（GSMS）与有效资金强弱（EMS）择时策略的样本外表现，提出结合价量波动的非线性GSMS模型显著提升了选股效果。报告重点展示了流通市值加权EMS择时策略及其与GSMS选股策略的综合表现，获得了超过33%的超额收益，同时探讨了择时策略在不同规模指数的应用及参数敏感性，验证了大市值指数适用性更优，为量化因子筛选及交易策略改进提供理论和实证支持[page::0][page::4][page::9][page::10][page::17]
