希尔伯特变换下 的短线择时策略
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摘要
报告基于窄带信号处理中的希尔伯特变换，构造同相正交空间，通过相量变化定义非周期市场波动“周期”，提出HTM短线择时模型。HTM模型在沪深300及上证指数具有近60%判断正确率和6个交易日左右的平均持仓周期，实现指数及行业指数择时超越基准。基于此，构建HTMT股指期货及ETF交易策略，回测显示年化收益率最高超30%，最大回撤控制在15%以内，策略稳定有效且适用实际交易环境[page::0][page::9][page::11][page::12][page::16][page::22]。
