Curved Greeks: A Geometric Layer for Option P&L Adjustments
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摘要
提出以仿射联络定义的协变 Hessian 替代普通 Hessian，使短期二阶 P&L 预测对坐标变换（如 S / log F）不变；同时将 desk 的二阶目标（如 Vanna–Volga）与执行成本（通过局部二次交易成本 Λ 与重平衡映射 M）分别作为“值侧”与“罚侧”输入校准，从而得到可比、流动性感知的二阶敏感度与最小成本再平衡路径，并在 EURUSD 与 USDTRY 两个敲入期权案例中展示了工作流与定量影响 [page::0][page::26]
