适应市场状态与股票关联性的因子生成模型——机器学习系列之六
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摘要
本报告提出Adaptive-GSM-Alpha模型，有效结合风险因子、市场状态划分及股票关联性，通过深度风险模型及多子模型架构适应不同市场状态，实现因子生成与指数增强策略，显著提升选股稳定性与收益风险表现。模型回测显示因子连续性优异，沪深、申万多指数均有超额收益，行业市值中性化与关联信息显著优化模型效果 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::14][page::25][page::27]。
