华泰期货波动率曲面拟合系列报告 （一） ——避繁就简却明效大验的 SVI 模型
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摘要
本报告系统介绍了商品期权领域波动率曲面拟合的核心问题和方法，重点聚焦SVI及其衍生模型，阐述了其理论基础、无套利条件和拟合优势，并通过白糖期权市场数据实证验证了SVI与Quasi SVI模型拟合的高效准确性，模型能够平滑拟合隐含波动率曲线，保障无严格套利，提升做市商风险管理和定价能力 [page::0][page::3][page::6][page::9][page::11][page::14][page::15][page::16]
