行业配置模型上半年相对 Wind 全A 超额 9.7% ——基本面量化系列研究之三十三
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摘要
本报告系统介绍了基于基本面量化的行业配置模型，核心为景气趋势模型与库存景气反转模型，2024年上半年相对Wind全A指数超额收益分别达到9.7%和13.4%。报告详细剖析宏观去库存周期、中观行业盈利及估值修复、微观量化策略构建与选股表现，重点推荐四大主线：高股息、资源品、制造业出海及AI板块，展现了量化行业轮动策略的持续超额能力[page::0][page::3][page::5][page::16][page::18]。
