相对风格指数成份股的市值分配—风格指数系列研究之五
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摘要
本报告系统研究了相对风格指数成分股在成长和价值两个维度上市值分配的方法，重点比较了国内主流的相对截取式及其缺陷，介绍了较为合理的旋转阶梯式及空间离散式方法。通过对上证180和深证300样本的实证分析，发现空间离散式更准确反映股票真实风格，提升风格指数的合理性与有效性，为风格指数设计提供改进思路和实践依据[page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8]。
